我是R新手,嘗試通過來自CBOE的簡單讀取和來自雅虎的quantmod數據組合數據。理解R如何工作,我有幾個問題。我通過讀取來自CBOE(選項的芝加哥)SKEW數據:有關日期變量賦值的R問題
skew <- read.csv("http://www.cboe.com/publish/scheduledtask/mktdata/datahouse/Skewdailyprices.csv",skip=1,header=TRUE,stringsAsFactors=F)
數據的第一列是在毫米/ dd/yyyy格式的日期。然後我試圖將其轉換爲一個日期:
skew.dte <- as.Date(skew[,1],format="%m/%d/%Y")
其作品,但如果我再做:
head(skew)
Date SKEW
1 1/2/1990 126.09
2 1/3/1990 123.34
3 1/4/1990 122.62
4 1/5/1990 121.27
5 1/8/1990 124.12
6 1/9/1990 119.82
我的問題是,爲什麼不dte
數據幀skew
的一部分?我認爲skew.dte
會這樣做。
因爲在你的第二個任務,你需要一個美元符號,而不是一個時期'skew.dte '? R不是蟒蛇(可悲)。 – conjugateprior 2012-03-25 19:19:12