從盈透證券交易平臺下載數據交易平臺

Question

我一直在玩盈透證券交易平臺和R和我一直有不同的成功。

library(IBrokers) 
IBConn <- twsConnect(port = xxxx) 
currency_df = twsCurrency("NZD",currency = "USD") 
test = reqHistoricalData(IBConn, Contract = currency_df, whatToShow ='BID_ASK', useRTH = "0", barSize = '1 min', duration="1 D", endDateTime = paste0(gsub("-","", reqCurrentTime(IBConn))," EST")) 
plot(test$NZD.USD.Close) 

library(quantmod) 
plot(test$NZD.USD.Close) 
chartSeries(test$NZD.USD.Close) 
addBBands(n = 20, sd = 2, ma = "SMA", draw = 'bands', on = -1) 

哪個效果不錯，我可以下載當天1分鐘的貨幣數據。

的問題出現了，當我試圖站穩

tws = twsConnect(port=7497) 
symbol = twsSTK("AAPL") 
data_AAPL = reqHistoricalData(tws, symbol) 
print (data_AAPL) 

的庫存數據。但是，我沒有得到相同的結果，因爲這blog（reqHistoricalData功能 - 大約一半，該頁面）。

使用下面的代碼請求的其他數據會運行數小時，並且我不得不在R控制檯中單擊「停止」。

tws <- twsConnect() 
aapl.csv <- file("AAPL.csv", open="w") 

# run an infinite-loop (<C-c> to break) 
reqMktData(tws, twsSTK("AAPL"), 
      eventWrapper=eWrapper.MktData.CSV(1), 
      file=aapl.csv) 

close(aapl.csv) 
close(tws) 

我的問題是，我怎麼能下載前幾天的1或5分數據爲AAPL股票（開放式，高，低，關閉），使用盈透證券[R包？我可以使用quantmod軟件包收集日常數據，但我想知道是否可以使用IBrokers軟件包以Open High Low和Close格式收集分鐘數據。

注意：我正在使用盈透證券模擬交易賬戶。

Answer 1

你沒有得到與你提到的博客相同的數據的原因是，你指的是historical (i.e. reqHistoricalData(tws, symbol)數據，其中博客中的示例指的是market data (i.e. reqMktData)，這是流式傳輸，而且截然不同。爲了讓歷史盤中數據的股票（AAPL），你必須定義一個contract像這樣：

contract = twsContract(0,"AAPL","STK","SMART","ISLAND", "","0.0","USD","","","",NULL,NULL,"0」) 

例如：

library(IBrokers) 
IBConn <- twsConnect(port = 7497) 
contract = twsContract(0,"AAPL","STK","SMART","ISLAND", "","0.0","USD","","","",NULL,NULL,"0") 
data_AAPL = reqHistoricalData(IBConn, contract, whatToShow ='BID_ASK', useRTH = "0", barSize = '1 min', duration="1 D", endDateTime = paste0(gsub("-","", reqCurrentTime(IBConn)))) 


> head(data_AAPL) 
        AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close 
2017-10-23 10:00:00 156.00 157.20 156.00  156.64 
2017-10-23 10:01:00 155.99 156.65 155.95  156.64 
2017-10-23 10:02:00 155.95 156.65 155.95  156.65 
2017-10-23 10:03:00 155.95 156.65 155.95  156.65 
2017-10-23 10:04:00 155.95 156.60 155.95  156.60 
2017-10-23 10:05:00 155.95 156.62 155.95  156.60 
        AAPL.Volume AAPL.WAP AAPL.hasGaps AAPL.Count 
2017-10-23 10:00:00   -1  -1   0   -1 
2017-10-23 10:01:00   -1  -1   0   -1 
2017-10-23 10:02:00   -1  -1   0   -1 
2017-10-23 10:03:00   -1  -1   0   -1 
2017-10-23 10:04:00   -1  -1   0   -1 
2017-10-23 10:05:00   -1  -1   0   -1 

不要忘記關閉:-)

與 twsDisconnect(IBConn)連接