如何執行「N-nearest neighbors？」的多維搜索？

Question

我正在爲外匯市場設計一個自動交易軟件。 在MYSQL數據庫中，我每隔五分鐘就有多年的市場數據。對於這些數據，我有5個不同的度量標準以及價格和時間。

[Time|Price|M1|M2|M3|M4|M5] 
x ~400,0000 

Time是主密鑰，並通過M1是M5不同的指標（如標準偏差或移動平均的斜率）。

給定輸入M1,M2,M3,M4和M5我怎樣纔能有效地定位最近的5000個鄰居？請注意，每個度量標準都是浮點數，並具有不同的分佈/範圍。

Answer 1

我不知道你如何確定最近的鄰居。看來你可以在每個度量標準之間做一個絕對值差異並總結它們。 （如果沒有絕對值，你可以有兩個指標是遙遠，但相互抵消。）

所以，最近的鄰居將被定義爲從這個任務具有最低值：

ABS(M1 - @M1) + ABS(M2 - @M2) + ABS(M3 - @M3) + ABS(M4 - @M4) + ABS(M5 - @M5) 

如果一切正常，那麼查詢將是：

SELECT TOP 5000 * 
FROM YourTable 
ORDER BY ABS(M1 - @M1) + ABS(M2 - @M2) + ABS(M3 - @M3) + ABS(M4 - @M4) + ABS(M5 - @M5) 

如果你願意，你可以體重每個指標的不同，以及：

SELECT TOP 5000 * 
FROM YourTable 
ORDER BY 2 * ABS(M1 - @M1) + 5 * ABS(M2 - @M2) + ABS(M3 - @M3) + 3 * ABS(M4 - @M4) + ABS(M5 - @M5)