用ARIMA預測：在追加和dyn之後仍然未預測未來

Question

我試圖使用Arima預測我的因變量。下面的代碼：

華宇d.lnunits lnprice avgofitems T，AR（2,4） 預測Y，

據說這是爲了給我未來的預測動態（TW（2017w6））（非 - 存在）值的因變量，但它沒有。相反，我得到：

（選項XB假設，預測值）

（產生260缺失值）有什麼建議？

感謝， C.

Answer 1

缺失值表明，所需的預測數據不可用。在2017年6月及以後的觀察中，獨立變量是否拒絕接受觀察？

作爲一個觀點，我注意到Stata每週價值。你的時間實際上表達爲Stata每週價值？如果是這樣，我不認爲他們是指你認爲他們的意思。考慮下面的例子，注意第52周的天數和星期開始的那一天（星期五）。

clear 
set obs 366 
gen float day = mdy(1,1,2016)+_n-1 
gen float week = wofd(day) 
format day %td 
format week %tw 
list in 351/l, clean 

      day  week 
351. 16dec2016 2016w51 
352. 17dec2016 2016w51 
353. 18dec2016 2016w51 
354. 19dec2016 2016w51 
355. 20dec2016 2016w51 
356. 21dec2016 2016w51 
357. 22dec2016 2016w51 
358. 23dec2016 2016w52 
359. 24dec2016 2016w52 
360. 25dec2016 2016w52 
361. 26dec2016 2016w52 
362. 27dec2016 2016w52 
363. 28dec2016 2016w52 
364. 29dec2016 2016w52 
365. 30dec2016 2016w52 
366. 31dec2016 2016w52