違規非線性約束fmincon內點Matlab的

我想在Matlab與fmincon (interior-point)施加兩個非線性約束：違規非線性約束fmincon內點Matlab的

sqrt(w*S*w') <= sigmaTgt/sqrt(260) 
sqrt(w*S*w') >= sigmaTgt/sqrt(260)-0.02/sqrt(260)

我試過如下：

function [c,ceq] = in_nonlconstr(w, S) 

    c(1) = sqrt(w*S*w') - tgtVolAnn/sqrt(260); 
    c(2) = - sqrt(w*S*w') + (tgtVolAnn/sqrt(260) - 0.02/sqrt(260)); 
    ceq = []; 

end

但優化後，我不斷收到即sqrt(w*S*w')滿足c(1)但不是c(2)，儘管exitflag爲1且求解器已經收斂。

我的寫作是否正確？或者我的求職者有沒有錯？從output.message

消息：

局部最小值發現滿足約束。

優化完成，因爲目標函數是非遞減的可行方向，到最優公差的默認值之內，滿足約束的約束寬容的默認值內。

停止標準的細節：

優化完成：相對第一階最優測量， 9.821943e-07，小於options.OptimalityTolerance = 1.000000e-06，相對最大約束違反，0.000000e +00，比選項小 .ConstraintTolerance = 1.000000e-06。

優化度量選項相對第一階最優= 9.82e-07 OptimalityTolerance = 1E-06（默認值）的相對最大值（約束違反）= 0.00E + 00 ConstraintTolerance = 1E-06（默認值）

來源

2017-06-07 JohnAndrews

是的，因爲我把* -1從> =轉換爲<=。你會如何做到這一點？ – JohnAndrews

你可以爲我運行這個嗎？ options = optimset（'fmincon'）並在選項中發佈變量？那麼即使我沒有優化工具箱，我也可以很快給你一個解決方案。 – Matt

給這一個鏡頭：

options = optimset('OptimalityTolerance', 1e-20, 'ConstraintTolerance', 1e-20); 
% this may need to be instead started with the function name, depends on your MATLAB version 
options = optimset('fmincon','OptimalityTolerance', 1e-20, 'ConstraintTolerance', 1e-20); 
fmincon(....., options) % i.e. what you already are passing to fmincon but adding additional tolerances

讓我知道是否能解決你的問題。如果不是我的變量名稱可能是錯誤的，我需要你運行options=optimset('fmincon')並在options中發佈變量名稱來設置容差。你有另一種選擇就是改變你的算法 - MATHWORKS說sqp通常比您正在使用的方法更好：

options = optimset('fmincon','Algorithm','sqp','TolConSQP',1e-20) % other choices are 'active-set' or 'trust-region-reflective' and don't have the `TolConSQP` tolerance parameter, which you may not need at all anyhow

當然可以使用較低的容忍它是否適合你的應用程序中你 - 這似乎1E -20是任何算法中最大的。查看文檔：http://www.mathworks.com/help/optim/ug/fmincon.html#inputarg_options

來源

2017-06-07 17:47:33 Matt

違規非線性約束fmincon內點Matlab的

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