R將rugarch輸出放入數據幀

Question

我已經更新到R的最後一個版本並更新了rugarch包。 不幸的是以前工作的一些代碼不再有效。我現在得到一個錯誤。 我將非常樂意幫助將輸出轉換爲數據框。

library(rugarch) 
data(sp500ret) 
spec = ugarchspec() 
fit1 = ugarchfit(spec = spec, data = sp500ret) 
df.fit1 <- as.data.frame(fit1,which="VaR") 

Error in as.data.frame.default(fit1, which = "VaR"): 
cannot coerce class "structure("uGARCHfit", package = "rugarch")" to a 
data.frame 
attributes(fit1) 

顯示：$fit$sigma

但是當我嘗試：

df1 <- data.frame(fit1$fit$sigma) 

我得到一個錯誤信息;

Error in fit1$fit : $ operator not defined for this S4 class 

Answer 1

1. as.data.frame（FIT1，這= 「風險價值」）與NEVER類uGARCHfit的對象（您正在使用一個uGARCHroll對象混淆本）的工作。如果您想要條件VaR，您現在可以（在新版本中）使用分位數方法，例如分位數（fit1，c（0.01,0.05））。
2. 如果你想要條件標準偏差，那麼你應該使用sigma（fit1），它將返回一個xts矩陣，或者fit1 @ fit $ sigma（@追蹤S4類中的一個對象）。通過仔細閱讀文檔，小插圖和作者的網站（其中包含更改的詳細信息），可以回答這個和其他大多數問題。
3. 您應該按照軟件包的小插圖中的說明清楚地說明關於rugarch的問題應該發佈到R-SIG-FINANCE郵件列表中，而不是用於stackoverflow。

-Alexios