滾動最大值（滾動寬度）滾動不起作用

Question

x<- xts(c(1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, -.9, 1.2), Sys.Date()-7:1) 

在x我想要一個列，其中提到了下面提到的結果。

x 
      [,1]   max high 
2013-07-07 1.0    1.0 
2013-07-08 1.1    1.1 
2013-07-09 1.2    1.2 
2013-07-10 1.3    1.3 
2013-07-11 1.4    1.4 
2013-07-12 0.9    1.4 
2013-07-13 1.2    1.4 

如果我使用rollapply function我必須保持寬度固定的，但我想最大值，直到日期對於每一日期。 rollapply不起作用。 我想使用類似rollapply（x，[1：i]，max），我將代表no。的行。 我已經得到了答案，以max.high我應該使用cummax和它的工作非常好。由於我一直禁止在這個論壇上提出新的問題，所以我在這個問題上添加了我的問題。我不知道它是否是正確的方式，但我沒有其他方法來做到這一點。

X < - XTS（C（100,98,105,100,99,98,96,95,94,93,99,100,106），Sys.Date（） - 13：1） colnames（x）的< - 「值」 X $最大< - cummax（X $值） X $貿易< - ifelse（X $最大* 0.95> = X $值，1,0） X 值最大的貿易trade1 2013年7月5日100 100 0 0 2013-07-06 98 100 0 0 2013-07-07 105 105 0 0 2013-07-08 100 105 0 0 2013-07-09 99 105 1 1 2013-07-10 98 105 1 0 2013年7月11日96 105 1 0 2013年7月12日95 105 1 0 2013年7月13日94 105 1 1 2013年7月14日93 105 1 0 2013年7月15日99 105 1 - 1 2013年7月16日100 105 0 0 2013年7月17日106 106 0 -1

直到列貿易，我的代碼作品，但我需要它是基於trade1邏輯另一列trade1如果值至少小於列最大值的5％，則列將爲1，然後當列值至少等於列最大值的10％時，它將再次給出1，並且當該值從值的5％或更多94（當trade1列爲1時值列爲94），trade1列應該給我-1，當列值增加1時從價值99 0％以上（如再次值列99時trade1柱1）

如果任何一個需要更加清晰，我會再次嘗試這樣做。 關於 Anup

Answer 1

cummax計算展開（而不是滾動）窗口的最大值。

cummax(x) 
#   [,1] 
# 2013-07-07 1.0 
# 2013-07-08 1.1 
# 2013-07-09 1.2 
# 2013-07-10 1.3 
# 2013-07-11 1.4 
# 2013-07-12 1.4 
# 2013-07-13 1.4 

Answer 2

您可以使用TTR軟件包中的runMax。我發現它對xts時間系列非常有用。

> x<- xts(c(1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, -.9, 1.2), Sys.Date()-7:1) 
> colnames(x) <- "value" 
> x$max.high <- runMax(x$value , 4) # change this parameter to match your needs 
> x 
      value max.high 
2013-07-07 1.0  NA 
2013-07-08 1.1  NA 
2013-07-09 1.2  NA 
2013-07-10 1.3  1.3 
2013-07-11 1.4  1.4 
2013-07-12 -0.9  1.4 
2013-07-13 1.2  1.4 

> x$max.high <- ifelse(is.na(x$max.high) , x$value , x$max.high) 
> x 
      value max.high 
2013-07-07 1.0  1.0 
2013-07-08 1.1  1.1 
2013-07-09 1.2  1.2 
2013-07-10 1.3  1.3 
2013-07-11 1.4  1.4 
2013-07-12 -0.9  1.4 
2013-07-13 1.2  1.4