xts

    1熱度

    1回答

    如何使用有條件的價格點對R中的不規則日內財務數據進行分組？

    我有一些財務數據剔，head(df_xts)： price volume 2016-06-01 09:30:00 1073 1 2016-06-01 09:30:00 1073 1 2016-06-01 09:30:00 1073 1 2016-06-01 09:30:00 1073 1 2016-06-01 09:30:00 1073 1 2016-06-01 0
    r time-series xts finance 2017-10-12

    0熱度

    1回答

    使用R中的XTS在同一天執行操作

    我有希望的直接問題。我有一個xts對象有點類似以下內容： | MarketPrice | ---------------------------------------- 2007-05-04 10:15:33.546 | 5.32 | ---------------------------------------- 2007-05-04 10:16:42.100 | 5.31
    r xts 2017-10-15

    1熱度

    1回答

    獲取XTS從基於矩陣運算一個R函數對象

    我有計算EWMA波動對於給定的證券下述R函數： EWMAvol = function(returns, lambda, rollwindow){ EWMA.mat = matrix(NA, nrow = nrow(returns), ncol = ncol(returns)) for (k in 1 : ncol(returns)){ for (j in rollwi
    r matrix xts performanceanalytics 2017-10-17

    2熱度

    1回答

    定影y軸標籤（xts_0.10-0）

    這裏是一個重複的例子： library(xts) constr.month.ts<-structure(c(5114.14, 2684.58, 6974.38, 6935.93, 3543.58, 33073.07, 8292.42, 18612.79, 9305.35, 7449.95, 23619.85, 76292.39, 2461.65, 10412.17, 69125.81, 3
    r time-series xts 2017-10-17

    0熱度

    1回答

    將數據幀轉換爲R中的單變量時間序列？

    我想將此數據幀轉換爲R中的單變量時間序列。爲此，我想我想將date_time列變爲索引？讓我知道這聽起來是否正確。下面是實際的數據幀的一小部分： date_time price 2017-05-01 00:00:00 3040 2017-05-01 01:00:00 3030 2017-05-01 02:00:00 3068 2017-05-01 03:00:00 301
    r time-series datetime-format xts 2017-10-17

    1熱度

    2回答

    如何將導入的CSV更改爲R中的xts

    我有一些從excel csv文件導入的數據。 我如何獲得作爲xts的數據？ Date Open High Low Close 1 2017-09-01 1.29360 1.29951 1.29052 1.29495 2 2017-09-03 1.29600 1.29660 1.29444 1.29535 3 2017-09-04 1.29536 1.29643 1.29124 1.29
    r csv import xts 2017-10-18

    0熱度

    2回答

    R LOCF直到月份在xts對象結尾

    我很努力地找到一種很好的方式，將月中發生的最後一個值發送到我的xts對象的月末。 2010-02-26 4029.027 2010-02-27 4029.027 2010-02-28 4029.027 2010-03-04 4029.027 2010-03-05 4029.027 2010-03-20 4029.027 2010-03-26 4029.027 2010-
    r xts 2017-10-21

    2熱度

    1回答

    通過代碼和日期合併getSymbols數據

    我目前正在學習R，我只是試圖在quantmod包中使用getSymbols來獲取一些價格數據。 我有一個數據框，它有澳大利亞證券交易所上一個行業的年度業績發佈的代碼和日期。我想要做的是在發佈當天的調整價格以及5天之前和5天之後的價格合併。 Ticker Ann_Rep_Date Ad.Price +5d.Ad.Price -5d.Ad.Price AGI.AX 14/10/16 ALL.AX
    r xts quantmod quandl 2017-10-22

    1熱度

    2回答

    按日期索引導入csv的問題

    我想導入一個帶有OHLC數據的csv文件以與quantmod一起使用。我不斷收到日期欄的錯誤。 這裏是錯誤： Error in read.zoo(file2, sep = ",", format = "%Y-%m-%d h:m:s.S", header = TRUE, : index has 4706262 bad entries at data rows: 1 2 3... 我使用導入的數據
    r csv xts 2017-10-22

    1熱度

    1回答

    立即R中

    在XTS對象特定時間之前查找數據我有兩個xts數據集的訂單和市場數據，它們是類似以下內容： 訂購書： Time | Price ------------------------------------- 2017-01-02 10:00:02 | 5.00 2017-01-02 10:00:05 | 6.00 2017-01-02 10:00:13 | 5.00 2017
    r time xts 2017-11-11
最新問題