require(xts)
data<- c(100,101,102,103,104,99,98,97,94,93,103,90,104,105,110)
date<- Sys.Date()-15:1
file<- xts(data,date)
colnames(file)<- "CLOSE"
file$high<- cummax(file$CLOSE)
file$trade<- ifelse(file$high*.95>=file$CLOSE, 1,ifelse(file$high*.9>=file$CLOSE, 2,0))
file
CLOSE high trade
2013-07-05 100 100 0
2013-07-06 101 101 0
2013-07-07 102 102 0
2013-07-08 103 103 0
2013-07-09 104 104 0
2013-07-10 99 104 0
2013-07-11 98 104 1
2013-07-12 97 104 1
2013-07-13 94 104 1
2013-07-14 93 104 1
2013-07-15 103 104 0
2013-07-16 90 104 1
2013-07-17 104 104 0
2013-07-18 105 105 0
2013-07-19 110 110 0
我已經給了交易欄的命令就是在.90*column high >= close
,結果在貿易應該是2
。我不明白爲什麼2013-07-14和2013-07-16貿易專欄不等於2。創建多個ifelse()列
我已經得到了上述問題的答案。我的實際問題是別的。我以爲我會做研究並完成它,但問題仍然存在。 我需要交易專欄給我+1或-1每次收盤價從高位下跌5%,10%,15%......如果再收盤時收盤價再上漲10%,它應該給我-1。 當我們在任何給定日期添加+1和-1它不應該是-ve或大於5
結果是正確的,如果x *。 95