從波動性和現貨價格的多變量XTS中計算期權價格

下面是我的代碼，用於下載現貨價格並計算一組指數的已實現波動率。從波動性和現貨價格的多變量XTS中計算期權價格

library(quantmod) 
library(PerformanceAnalytics) 
library(RQuantLib) 

tickers.index = c("^RUT","^STOXX50E","^HSI") 
myEnv <- new.env() 
getSymbols(tickers.index, src='yahoo', from = "2004-03-26", to = "2012-10-10", env = myEnv, adjust=TRUE) 
index <- do.call(merge, c(eapply(myEnv, Ad), all=TRUE)) 
index <-na.locf(index) 

#Calculate daily returns for all indices and convert to arithmetic returns 
index.ret <- exp(CalculateReturns(index,method="compound")) - 1 
index.ret[1,] <- 0 

#Calculate realized vol for all the indices 
index.realized <- xts(apply(index.ret,2,runSD,n=20), index(index.ret))*sqrt(252) 
index.realized[1:19,] <- 1

我想什麼，現在要做的是計算一系列認沽的價格與功能EuropeanOption每一個指標，每天使用以下參數：

相關資產價格 - 今天從接近指數XTS
執行價格 - 從index.realized XTS昨天的實現體積
所有其他PARAMET - 從指數XTS
隱含卷昨日收盤Ers將只是常數

我試圖實現這與各種嘗試使用應用等，但無法讓它的工作。我不必使用RQuantLib - 如果用其他函數來計算歐式期權的價格可以使這個更容易，我很好。將不勝感激任何幫助。

謝謝。

來源

2012-10-17 mchangun

爲什麼使用PerformanceAnalytics？只是爲了計算回報？有沒有我們[通過這之前]（http://stackoverflow.com/questions/12823445/faster-way-of-calculating-rolling-realized-volatility-in-r） – GSee

是的是 - 只是沒有得到圍繞改變那一點呢。 – mchangun

請顯示你試過的東西 – GSee

確定我得到它的工作

puts.unwind <- mapply(EuropeanOption,"put",index,na.locf(lag(index,1),fromLast=TRUE),0,0,29/365‌,index.realized) 
puts.unwind <- xts(matrix(as.numeric(puts.unwind[1,]),nrow(index),ncol(index)),index(index))

第一行計算puts和第二行僅抽出價格並重新格式化爲XTS。

來源

2012-10-22 03:00:37 mchangun

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