matlab中有更快的fminbnd版本嗎？

Question

我現在在Matlab中使用fminbnd，我發現它比較慢（我在嵌套循環中使用它）。函數本身，它的接口和它返回的值非常好，但是當查看.m文件時，我發現它沒有被優化。事實上，我希望像這樣的東西寫成一個mex。

任何人都知道替代fminbnd的工作速度更快，而且沒有太多開銷？

Answer 1

它是這樣寫的，因爲它必須在每次迭代中評估（feval）您的用戶定義函數。 Matlab的ODE求解器以相同的方式工作。在當前的Matlab中，C/C++代碼調用用戶定義的Matlab函數並以迭代方式讀取其返回值的代價很高。

確保您正確使用選項，fminbnd是正確的工具（也許更簡單的方案會更好，或者，因爲這在一個循環中，也許多維方法，如fminsearch會更合適），並優化了您的目標功能。下一個最簡單的方法是嘗試將Matlab代碼編譯爲C或C++（請參閱codgen）。您可能需要編譯目標函數和所有選項，以避免上面提到的放緩問題。我還沒有嘗試過fminbnd，但我確實看到了它在線工作的提及。如果你的目標函數本身很複雜，你可以嘗試把它轉換成一個mex函數。

fminbnd基於Brent's method。你可以找到那個here的C，C++和FORTRAN代碼。 GSL也有一個版本：gsl_min_fminimizer_brent。