在嵌套的雙重季節性中使用dshw（）R

我試圖使用dshw（）來處理雙重季節性 - 在我的情況下，每天的數據與一週（7天）和一年365天）季節性。但是，當我運行我的代碼時，出現以下錯誤：在嵌套的雙重季節性中使用dshw（）R

data<-msts(1:1000, seasonal.periods=c(7,365), ts.frequency=365, start=2012) 
decompose<-dshw(data, period1=7, period2=365) 
-- Error in dshw(data, period1 = 7, period2 = 365) : Seasonal periods are not nested

您認爲解決此問題的最佳做法是什麼？我應該在我的數據上使用stl兩次（7和365天的頻率）嗎？或以某種方式修改數據？

謝謝！

來源

2013-05-20 Bryan

嘗試使用tbats()模型。它是專門爲避免這個問題而設計的。 DSHW是TBATS模型的特例。

decompose <- tbats(data)

來源

2013-05-21 00:44:10

謝謝。我正在使用tbats，但遇到與此CrossValidate相似的問題 - http://stats.stackexchange.com/questions/55716/interpreting-time-series-decomposition-using-tbats-from-r-forecast-包 - 我如何解釋由分解產生的斜坡和級別系列？ – Bryan

與任何指數平滑模型相同。請參閱http://otexts.com/fpp/7/2 –

謝謝。那麼，爲了將它們結合起來進行預測，我可以如何在坡度分解中考慮斜率如「趨勢」？ – Bryan

在嵌套的雙重季節性中使用dshw（）R

回答

相關問題