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我有2013年2月18日至2017年2月12日之間的日常銷售數據,只有4天的數據丟失(每年25日的所有Xmases)。這些假期的銷售量爲零。 我的目的是通過短期預測未來5-7天數據的銷售情況,瞭解如何爲即將到來的一週內的店鋪提供服務。預測5天銷售
我開始用這個數據建立的時間序列:通過分解
ts <- ts(mydata, frequency = 365)
,然後進行初步分析:
這似乎表明我有一個下降銷售趨勢,但有一些季節性,如果我沒有弄錯的話。因此,要開始我的預測實現,我做適合的前兩年價值數據的ARIMA模型:
fit <- auto.arima(ts[1:730], stepwise = FALSE, approximation = FALSE)
Series: ts[1:730]
ARIMA(4,1,1)
Coefficients:
ar1 ar2 ar3 ar4 ma1
0.3638 -0.2290 -0.1451 -0.2075 -0.8958
s.e. 0.0413 0.0388 0.0388 0.0398 0.0241
sigma^2 estimated as 15424930: log likelihood=-7068.67
AIC=14149.33 AICc=14149.45 BIC=14176.88
這種模式似乎並沒有我的權利,因爲它不包含任何季節性。我知道我有足夠的數據。羅布Hyndman的博客說,嘗試使用ets
也沒有季節性。我對這個數據系列或預測方法有什麼不瞭解?