動態生成的約束列表中CVXPY

我在最小方差最優化問題在使用Python CVXPY它接受約束的動態生成的約束列表中CVXPY

constraints = [ 
       sum_entries(w) == 1, 
       w[0:5] >0.05, 
       w[1] > 0.05, 
       w[6] == 0, 
       sum_entries(w[country_mappings['France']]) == 0.39, 
       w >= 0,positive 
       w[country_mappings['France']] > 0.12 
      ]

形式正與w在

w = Variable(n)

形式存在

爲了更有效地運行這個功能，我想根據一個文件來動態創建我的約束列表，我將存儲我的設置。閱讀和創建限制列表工作正常，並且通過使用

type(constraints)

它顯示

<type 'list'>

但看實際條目包含

[EqConstraint(Expression(AFFINE, UNKNOWN, (1, 1)), Constant(CONSTANT, 
POSITIVE, (1, 1))), LeqConstraint(Constant(CONSTANT, POSITIVE, (1, 
1)), Expression(AFFINE, UNKNOWN, (5, 1))), 
LeqConstraint(Constant(CONSTANT, POSITIVE, (1, 1)), 
Expression(AFFINE, UNKNOWN, (1, 1))), EqConstraint(Expression(AFFINE, 
UNKNOWN, (1, 1)), Constant(CONSTANT, ZERO, (1, 1))), 
EqConstraint(Expression(AFFINE, UNKNOWN, (1, 1)), Constant(CONSTANT, 
POSITIVE, (1, 1))), LeqConstraint(Constant(CONSTANT, ZERO, (1, 1)), 
Variable(10, 1)), LeqConstraint(Constant(CONSTANT, POSITIVE, (1, 1)), 
Expression(AFFINE, UNKNOWN, (3L, 1L)))]

，而我的是這種格式

['sum_entries(w) == 1', 
'w[0:5] > 0.05', 
'w[1] > 0.05', 
'w[6] == 0', 
'sum_entries(w[country_mappings['France']]) == 0.39', 
'w >= 0', 
'w[country_mappings['France']] > 0.12' 
]

用於讀取數據的代碼是

def read_in_config(filename): 
    with open(filename) as f: 
     content = f.read().splitlines() 
    return content

有沒有人知道如何做到這一點？問題是在使用CVXPY的變量格式之前獲取w。

來源

2016-08-05 ThatQuantDude

（1）您沒有顯示負責讀/寫的代碼。也許你應該。（2）實際的條目實際上正是你制定的。這是內部表示。（3）這些約束/內部表示可能取決於變量對象，所以我希望你也保存它們。如果您使用過酸菜，可能會自動提取。（4）更多地瞭解你實際上想做什麼？在閱讀約束條件後替換* w * [cvxpy]（www.cvxpy.org）支持參數來做類似的事情。其他可能的方法是基於python的eval，這是可怕的！ – sascha

1.）我添加了讀取我的數據的代碼。 2.）如何將我的字符串列表元素轉換爲CVXOPT變量？ 4.）我正在解決一個最小方差問題，w是一個權重矢量，它告訴我一個股票的最佳比例，所有權重合計爲1.希望澄清更多我想要做的事 – ThatQuantDude

這個長相有趣的是，你是否正在閱讀你的約束？我確定你會用泡菜。所以我仍然沒有得到所有的觀點。我認爲你想要建立你的約束一次，閱讀約束，選擇w並解決。那麼，爲什麼你想這樣做呢？任何真正的原因（而不是根據給定的w來制定問題）？根據w的性質，不會有真正的加速。你當然應該改變你的文本，因爲在我看來你使用的是cvxpy（內部使用cvxopt），而不是cvxopt。這讓我瘋狂！ – sascha

好的，所以我找到了一個可行的解決方案。

人們可以在限制讀取和將字符串得到s.th像

'constraints = [sum_entries(w) == 1,w[0:5] > 0.05,w[1] > 0.05,   
w[6] == 0, sum_entries(w[country_mappings['France']]) == 0.39, 
w >= 0, w[country_mappings['France']] > 0.12 ]'

就用

exec 'string from above'

我知道EXEC是不使用最安全的選擇，但它的工作原理。 W必須在代碼中定義

w = Variable(n)

來源

2016-08-05 18:39:57 ThatQuantDude

動態生成的約束列表中CVXPY

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