R交易策略backtesting循環

人們，我剛剛開始學習如何在R中正確地構建交易策略的回溯測試代碼。作爲我的第一個示例，我正在測試一個非常簡單的策略，當它關閉時， t日價格大於50日均線。當收盤價低於50日均值時，任何多頭頭寸都會被賣出，但是這種策略永遠不會短缺，只會持續多頭或持平。R交易策略backtesting循環

因此，爲了正確測試，我編寫了一個龐大的for循環嵌套的if/else if語句，如下所示。這不會跑得很快，我想知道是否有任何提高速度的一般方法。 R應該是矢量化的......但我似乎無法像這樣運行代碼。

在下面有一個名爲「datasort」的數據框...並且希望每天添加「signal」和「position」列。所以我for循環使用時間索引我每天填充列「信號」和「位置」，每一天過去。位置矢量只能取值0或1，而信號只能取值-1,0,1。基本問題是，在任何一天，信號矢量值取決於前一天的位置t-1 ......這使得無法矢量化操作，或者我在那個想法中是不正確的？

我將不勝感激任何意見。此外，我知道quantmod和quantstrat軟件包包含一些後測功能......我只是想自己構建它，因爲最終我的信號將變得太複雜，無法處理這些軟件包。謝謝。

Date  CO2 MA 
2006-01-03 61.70 57.88 
2006-01-04 62.02 57.95 
2006-01-05 61.35 57.96 
2006-01-06 62.91 58.03 
2006-01-09 62.32 58.09 
2006-01-10 62.30 58.14 


for(i in 1:length(datasort$CO2)) { 
if (i==1) { 
    if(datasort$CO2>=datasort$MA) { 
    datasort$signal[i]<-1 
    datasort$position[i]<-1} 
    else if (datasort$CO2[i]<datasort$MA[i]){ 
    datasort$signal[i]<-0 
    datasort$position[i]<-0}} 
else if (i>1){ 
    if ((datasort$CO2[i]>=datasort$MA[i])&(datasort$position[i-1]==0)) 
    {datasort$signal[i]<-1 
    datasort$position[i]<-1} 
    else if ((datasort$CO2[i]>=datasort$MA[i])&(datasort$position[i-1]==1)) 
    {datasort$signal[i]<-0 
    datasort$position[i]<-datasort$position[i-1]} 
    else if ((datasort$CO2[i]<datasort$MA[i])&(datasort$position[i-1]==1)) 
    {datasort$signal[i]<- -1 
    datasort$position[i]<-datasort$position[i-1]-1} 
    else if ((datasort$CO2[i]<datasort$MA[i])&(datasort$position[i-1]==0)) 
    {datasort$signal[i]<-0 
    datasort$position[i]<-datasort$position[i-1]} 
}}

來源

2013-08-28 user2238328

看來，你的代碼不能被矢量...但它可以簡化很多，所以請仔細檢查它。由於目前提出的，它相當於這個簡單的功能：

f <- function(x, y){ 
    z <- x >= y 
    position <- signal <- as.numeric(z[1]) 
    for(i in 2:length(z)){ 
    signal[i] <- z[i] - position[i-1] 
    position[i] <- z[i] * position[i-1] 
    } 
    data.frame(signal=signal, position=position) 
}

爲了測試它，使用：

datasort <- read.table(header=TRUE,text=" 
Date  CO2 MA 
2006-01-03 61.70 57.88 
2006-01-04 62.02 57.95 
2006-01-05 61.35 57.96 
2006-01-06 62.91 58.03 
2006-01-09 62.32 58.09 
2006-01-10 62.30 58.14 
") 

cbind(datasort, with(datasort, f(CO2, MA)))

來源

2013-08-29 01:10:11

我試着對其中CO2下面去了，然後回到上方MA表功能（加一些條目到表的末尾），並沒有得到與原始for循環相同的結果。 –

R交易策略backtesting循環

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