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是否有其他人在熊貓新的rolling.std()
有問題?不贊成使用的方法是rolling_std()
。新方法運行良好,但生成一個不隨時間序列滾動的常數。熊貓軋製標準差
示例代碼如下。如果您交易股票,您可能會認識到布林通道波段的公式。我從rolling.std()
得到的輸出一天一天地跟蹤股票,顯然不是滾動的。
這在熊貓0.19.1。任何幫助,將不勝感激。
import datetime
import pandas as pd
import pandas_datareader.data as web
start = datetime.datetime(2012,1,1)
end = datetime.datetime(2012,12,31)
g = web.DataReader(['AAPL'], 'yahoo', start, end)
stocks = g['Close']
stocks['Date'] = pd.to_datetime(stocks.index)
stocks['AAPL_LO'] = stocks['AAPL'] - stocks['AAPL'].rolling(20).std() * 2
stocks['AAPL_HI'] = stocks['AAPL'] + stocks['AAPL'].rolling(20).std() * 2
stocks.dropna(axis=0, how='any', inplace=True)
你可以添加你實際上是期望的輸出? –
'stocks ['AAPL']。rolling(20).std()'給出與'pd.rolling_std(stocks ['AAPL'],window = 20)完全相同的輸出'... –
我無法複製在這裏:聽起來好像你在說股票['AAPL']。rolling(20).std()'是常數,但我看到一個非常數的時變結果。例如,繪圖時,2012年7月左右的標記與2012年4月左右的標記相比,我看到了更薄的樂隊。 –