一些與Stata 11一直苦苦掙扎的同事正在尋求我的幫助，試圖自動化他們辛苦的工作。他們主要使用3個命令在Stata：從Stata遷移到Python
tsset（設置一個時間序列分析）
爲：tsset year_column, yearly
varsoc（獲得的增值經銷商滯後定階統計）
如：varsoc column_a column_b
VEC（向量誤差修正模型）
爲：vec column_a column_b, trend(con) lags(1) noetable
有誰知道我可以通過蟒蛇此相同的功能使用任何科學圖書館？
我相信scikits.timeseries和econpy/pytrix實現向量自迴歸方法，但我沒有通過他們的步伐。
我完全不知道這些做什麼，但NumPy和SciPy。也許Sage或SymPy。
scikits.timeseries主要用於數據處理，只有一些統計，計量經濟分析和沒有vectorautoregression。 pytrix有一些計量經濟學功能，但也沒有VAR。 （至少上次我看了）
scikits.statsmodels和熊貓都有VAR，熊貓也做時間序列的數據處理。我還沒有看到Python中的任何矢量錯誤修正模型，但scikits.statsmodels正在接近。
使用Rpy2，並呼籲將R VAR包。
退房scikits.statsmodels.tsa.api.VAR（可能需要獲得最新的開發版本 - 使用谷歌），在檢查出它的文檔：
http://statsmodels.sourceforge.net/devel/vector_ar.html#var
這些模型也與熊貓融爲一體。我將在未來幾個月內努力提高熊貓與其他統計模型的集成度
矢量誤差修正模型尚未實現，但在TODO列表中！