如何測試所有樣本組合的顯着差異？

我正在分析R中9個圖的數據集，並希望將它們彼此進行比較。我的響應變量不是正態分佈的。如何測試所有樣本組合的顯着差異？

現在我的問題：

有9 + 8 + 7 + ... + 2 + 1 = 45對組合進行測試。 R可以自動執行此操作嗎？如果是，如何？我的願望輸出將是一個box-whisker圖，其中我的9個繪圖位於x軸上，y軸上的響應變量以及繪圖上方的小寫字母表示顯着性差異。

提前致謝！

來源

2014-03-24 Hav0k

嗯，首先你必須決定使用哪種測試。你可以改變你的變量來使用參數測試，或者你可以使用非參數測試。然後，您需要決定如何調整阿爾法錯誤通貨膨脹。然後你可以使用'combn'或'outer'函數進行配對比較。或者，可能的話，你可以使用包multcomp。回答統計問題，我們可以幫助您實施。 – Roland

好吧，我猜在這種情況下，Bonferroni校正的MW-U-Test應該是合適的選擇。 – Hav0k

這應該讓你開始：

#some data 
x <- rlnorm(100, mean=1:4) 
DF <- data.frame(x=x, g=c("a", "b", "c", "d"), stringsAsFactors=FALSE) 

#pairwise Mann-Whitney-U-test 
pairwise.wilcox.test(DF$x, DF$g, p.adjust.method = "bonferroni") 

# Pairwise comparisons using Wilcoxon rank sum test 
# 
#data: DF$x and DF$g 
# 
# a  b  c  
#b 0.0016 -  -  
#c 6.3e-09 0.0020 -  
#d 1.9e-13 2.0e-08 0.1823 
# 
#P value adjustment method: bonferroni

來源

2014-03-24 15:47:18 Roland

非常好的答案，非常感謝！你有什麼想法，如何有效地將這些結果合併爲不同的組，如（a），（b），（ab）？ – Hav0k

@ Hav0k肯定讀了'？p.adjust'的細節，它包括「似乎沒有理由使用未經修改的Bonferroni校正，因爲它是由Holm的方法控制的」。 – Gregor

如何測試所有樣本組合的顯着差異？

回答

相關問題