有條件最小化的問題

Question

我剛剛開始使用Matlab，並且在約束條件下優化函數時遇到問題。

這是函數，其中lord只是一組iid隨機變量。

F = @(l) 1/size(Lord,1)*sum(Lord<=l) 

所以我試圖儘量減少這與條件F(l)>=alpha。

我沿着

[xmin fmin] = fminbnd(F,-1,1) 

行想，但我不知道如何將條件。

Answer 1

所以你想知道l'F（1）'是最小的但大於'alpha'？最簡單的可能是對價值低於alpha的巨大罰款。

function y = F(l) 
    y = 1/size(Lord,1)*sum(Lord<=l); 
    y = y + (y > alpha) * 1e9; % the penalty term 
end 

把這個函數直接放在最小化之前，因爲Lord和alpha必須在範圍之內。