ARIMA模型預測的分層數據迴歸

我正在嘗試在GTS對象使用ARIMA模型迴歸時，此錯誤：ARIMA模型預測的分層數據迴歸

錯誤...傅立葉（X，K，長度（X）+（ 1：h））： K不得大於period/2

下面是一段簡單的重複性代碼。我應該怎樣設置k？我嘗試過不同的價值觀，但似乎沒有任何工作。

library(hts) 
y3 <- ts(matrix(rnorm(300),ncol=60,nrow=5)) 
blnames3 <- paste0(rep(c("CA", "NY"), each = 30), # State 
       rep(c("AL", "LA", "CL", "ES"), each = 15), # County 
       rep(c("O", "O", "O", "C", "C"), 12), # Industry 
       rep(c("p", "q", "r", "p", "q"), 12), # Sub-industry 
       rep(504:507, 15)) # Product 
colnames(y3) <- blnames3 

gy3 <- gts(y3, characters=list(c(2,2),c(1,1,3))) 

i=5 
fc <- forecast(gy3, fmethod="arima", seasonal=FALSE, h=6, xreg=fourier(gy3, K=i), newxreg=fourierf(gy3, K=i, h=6))

來源

2015-12-21 jjreddick

對不起，通過添加i更正了代碼。 gts來自hts包 - https://cran.r-project.org/web/packages/hts/hts.pdf – jjreddick

您的時間系列還需要頻率屬性。 –

這裏有幾個問題。首先，你的時間序列只包含5個觀測值，每個觀測值太少，不適合任何模型用於預測目的。其次，您沒有在ts()調用中指定數據的頻率。第三，你不能將gts對象作爲第一個參數傳遞給fourier（）。

下面是一些代碼，作品：

library(hts) 
y3 <- ts(matrix(rnorm(3000),ncol=60), frequency=12) 
blnames3 <- paste0(rep(c("CA", "NY"), each = 30), # State 
        rep(c("AL", "LA", "CL", "ES"), each = 15), # County 
        rep(c("O", "O", "O", "C", "C"), 12), # Industry 
        rep(c("p", "q", "r", "p", "q"), 12), # Sub-industry 
        rep(504:507, 15)) # Product 
colnames(y3) <- blnames3 

gy3 <- gts(y3, characters=list(c(2,2),c(1,1,3))) 

i <- 5 
fc <- forecast(gy3, fmethod="arima", seasonal=FALSE, h=6, 
     xreg=fourier(y3[,1], K=i), newxreg=fourierf(y3[,1], K=i, h=6))

注意，要fourierfourierf和第一個參數僅用於確定傅立葉預測器的頻率和長度。所以只需使用y3的第一列就足夠了。

來源

2015-12-21 04:08:29

ARIMA模型預測的分層數據迴歸

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