VAR變量函數在變量包R

Question

我想在VAR變量函數中使用VAR函數。我知道，爲了將VAR方法應用於時間序列，時間序列集應該是固定的。由於VAR函數有一個論點來提及可以是「趨勢」或「常量」或「兩者」的「類型」，這是否意味着它將解釋時間序列中的非平穩性，還是我們仍然需要明確地將我們使用函數之前的時間系列？如果是這樣，在VAR函數中使用參數「type」是什麼？

Answer 1

我一直在用同樣的軟件包工作一點點，我非常肯定如果你使用「趨勢」，你會假設你的時間序列在應用VAR函數時是不固定的。根據定義，如果有趨勢，則時間序列不可能是平穩的。我認爲這是理解它的方法，至少這是我正在努力的假設。