VAR中的非連續數量的滯後（R包「變量」）

Question

是否有可能（在包中「變量」或可能在某個其他R包中）將非連續滯後包含在var模型中，即延遲1和3.

到目前爲止，它看起來像當我設置函數VAR下的p = 3時，它包括1和p之間的所有連續滯後（即1：3）。

Answer 1

您可以使用vars包中的restrict來估計受限制的VAR。這種方法需要對模型進行兩次估計：1）具有所有「連續滯後」的無限制模型，以及2）只有您想要的滯後模型的受限模型。這是如此，因爲restrict函數將類'varest'的對象作爲輸入。請參閱我的替代方案：

> library(vars) 
> data(Canada) # some data 
> model <- VAR(Canada[,1:2], p=3) # The unrestricted VAR 
> #Bcoef(model) The restriction matrix have to have the same dimension as dim(Bcoef(model)) 

# Building the restriction matrix 
> Restrict <- matrix(c(1,1,0,0,1,1,1, 
         1,1,0,0,1,1,1), nrow=2, byrow=TRUE) 

# Re-estimating the VAR with only lags 1 and 3 
> restrict(model, method = "man", resmat = Restrict) 

VAR Estimation Results: 
======================= 

Estimated coefficients for equation e: 
====================================== 
Call: 
e = e.l1 + prod.l1 + e.l3 + prod.l3 + const 

     e.l1 prod.l1  e.l3 prod.l3  const 
1.2029610 0.1885456 -0.2300286 -0.1299485 1.8382368 


Estimated coefficients for equation prod: 
========================================= 
Call: 
prod = e.l1 + prod.l1 + e.l3 + prod.l3 + const 

     e.l1  prod.l1  e.l3  prod.l3  const 
0.05511963 1.13333804 -0.03338699 -0.18646375 1.22037293 

有關此功能的更多詳細信息，請參閱?restrict。