如何按時間間隔（OHLC條）時間序列與LINQ

Question

我以前見過在這個問題上的變化，但沒有一個明確的答案。

我有對象的具有時間戳的列表（股票交易數據，或「蜱」）：

Class Tick 
{ 
    Datetime Timestamp; 
    double Price; 
} 

1. 我要生成基於其通過一定的時間間隔分組的那些值的另一個列表 爲了創建一個OHLC欄（打開，高，低，關閉）。 這些欄可以是指定的任何間隔（1分鐘，5,10或甚至1小時）。

2. 我還需要找到一種有效的方法來將新的「滴答」分類到列表中，因爲它們可能以高速率（每秒3-5滴）到達。

希望對此有任何想法，謝謝！

Answer 1

我要生成基於其通過 一定的間隔，以創造一個 OHLC杆（打開，高，低，關閉）分組的那些值 另一個列表。 這些杆可以是指定的任何間隔 的（1分鐘，5個，10個或甚至1 小時）。

不幸的是，你還沒有指定：

1. 酒吧系列的階段將是什麼。
2. 無論是酒吧的開始/結束時間是完全基於「自然時間」（只依靠一個固定的時間表，而不是第一個和最後一個蜱在它的時間戳）或沒有。

假設天然白天酒吧，階段是通常夾到午夜。所以每小時的酒吧將是00:00 - 01:00，01:00 - 02:00等。在這種情況下，酒吧的開始/結束時間可以作爲其獨特的關鍵。

那麼接下來的問題就變成：在什麼酒吧，開始/結束時間不打勾的時間戳屬於哪一種？如果我們假設我上面假設的一切，那麼可以用一些簡單的整數數學來輕鬆解決。然後，查詢可以是這樣的（未經測試，只是算法中）：

var bars = from tick in ticks 

      // Calculate the chronological, natural-time, intra-day index 
      // of the bar associated with a tick. 
      let barIndexForDay = tick.Timestamp.TimeOfDay.Ticks/barSizeInTicks 

      // Calculate the begin-time of the bar associated with a tick. 
      // For example, turn 2011/04/28 14:23.45 
      // into 2011/04/28 14:20.00, assuming 5 min bars. 
      let barBeginDateTime = tick.Timestamp.Date.AddTicks 
           (barIndexForDay * barSizeInTicks) 

      // Produce raw tick-data for each bar by grouping. 
      group tick by barBeginDateTime into tickGroup 

      // Order prices for a group chronologically. 
      let orderedPrices = tickGroup.OrderBy(t => t.Timestamp) 
             .Select(t => t.Price) 

      select new Bar 
      { 
       Open = orderedPrices.First(), 
       Close = orderedPrices.Last(), 
       High = orderedPrices.Max(), 
       Low = orderedPrices.Min(), 
       BeginTime = tickGroup.Key, 
       EndTime = tickGroup.Key.AddTicks(barSizeInTicks) 
      }; 

這是常見的想要索引/日期 - 時間找到一個酒吧以及按時間順序列舉所有的酒吧在一個系列。在這種情況下，您可能需要考慮將條形圖存儲在集合中，如SortedList<DateTime, Bar>（其中鍵是條的開始或結束時間），這將很好地填充所有這些角色。

我還需要找到一種有效的方式 新的「滴答」整理成列表， 它們可以在高速率（每秒3-5 蜱）到達。

這取決於你的意思。

如果這些刻度線以實時價格形式出現（按時間順序排列），則根本不需要查找 - 只需存儲當前不完整的「部分」條。當新的訂單到達時，檢查其時間戳。如果它仍然是當前「部分」欄的一部分，只需用新信息更新欄（即Close = tick.Price，High = Max（oldHigh，tick.Price）等）。否則，「部分」欄已完成 - 將其推入您的酒吧集合中。請注意，如果您使用的是「自然時間」酒吧，酒吧的末端也可能隨着時間的推移而不是價格事件（例如小時酒吧在一小時內完成）。

編輯：

否則，你需要做一個查找。如上所述，如果您正在存儲在排序列表中的酒吧（以開始時間/結束時間爲關鍵字），那麼您只需計算與開始時間/結束時間相關的酒吧勾號。這應該很容易;我已經給你提供了一個如何在上面的LINQ查詢中實現它的示例。

例如：

myBars[GetBeginTime(tick.Timestamp)].Update(tick);