使用sm.OLS時需要添加常量嗎？

Question

我正在對兩組數據Y和X執行OLS。我使用statsmodel.api.OLS。然而，我發現了一些非常不同的結果，無論我之前是否向X添加常量。這裏是代碼：

import statsmodels.api as sm 
import numpy as np 

mess = "SELECT .... FROM... WHERE ...." 
data = np.array(db.extractData(mess)) 
Y = data[,:0] 
X = data[,:1] 
#Option1 
res = sm.OLS(Y,X).fit().rsquared ---> will return 0.76 
#Option2 
X = sm.add_constant(X) 
res = sm.OLS(Y,X).fit().rsquared ---> will return 0.06 

考慮到我是否添加常量的巨大差異，我認爲我做錯了什麼。非常感謝你花時間陪伴。

Answer 1

您需要添加常量。從文檔：http://www.statsmodels.org/devel/generated/statsmodels.regression.linear_model.OLS.html

An intercept is not included by default and should be added by the user. See statsmodels.tools.add_constant.