替代na.locf.xts（具有多列XTS使用時非常慢）

Question

R函數

XTS ::: na.locf.xts

極慢一列多列的多列xxt。 在na.locf.xts代碼中的列確實存在一個循環
我試圖找到避免此循環的方法。

有什麼想法？

Answer 1

na.locf.xts中的循環比較慢，因爲它會爲對象中的每個列創建整個對象的副本。循環本身並不慢;由[.xts創建的副本很慢。

R-Forge上有一個na.locf.xts版本的實驗版本，因此將列上的循環移動到C，避免了複製對象。對於非常大的物體，速度要快很多。

set.seed(21) 
m <- replicate(20, rnorm(1e6)) 
is.na(m) <- sample(length(x), 1e5) 
x <- xts(m, Sys.time()-1e6:1) 
y <- x[1:1e5,1:3] 

> # smaller objects 
> system.time(a <- na.locf(y)) 
    user system elapsed 
    0.008 0.000 0.008 
> system.time(b <- xts:::.na.locf.xts(y)) 
    user system elapsed 
    0.000 0.000 0.003 
> identical(a,b) 
[1] TRUE 

> # larger objects 
> system.time(a <- na.locf(x)) 
    user system elapsed 
    1.620 1.420 3.064 
> system.time(b <- xts:::.na.locf.xts(x)) 
    user system elapsed 
    0.124 0.092 0.220 
> identical(a,b) 
[1] TRUE 

Answer 2

timeIndex <- index(x) 
x <- apply(x, 2, na.locf) 
x <- as.xts(x, order.by = timeIndex) 

這避免了柱逐列數據複製。如果沒有這個，在填充第n列時，將製作1：（n-1）列的副本，並將第n列添加到列中，當n很大時，這會變得過於緩慢。