KDB ASOF聯接給出不正確的結果

我有行業Trades的表：KDB ASOF聯接給出不正確的結果

TradeID Stock Timestamp 
1  GOOG 2014.03.03 09:13:59.054 
2  GOOG 2014.03.03 09:28:12.003 
3  GOOG 2014.03.03 09:28:18.199 
4  GOOG 2014.03.03 09:52:03.628 
5  GOOG 2014.03.03 11:18:52.629 
...

也是價格剔數據Prices表：

Stock Timestamp    Bid   Ask 
GOOG 2014.03.03 08:02:34.297 102.21  102.41 
GOOG 2014.03.03 08:02:40.118 102.32  102.42 
GOOG 2014.03.03 08:02:44.090 102.33  102.43 
GOOG 2014.03.03 08:03:20.197 102.34  102.44 
GOOG 2014.03.03 08:05:09.325 102.35  102.45 
...

當我做的asof加入...

aj[ 
    `Stock`Timestamp; 
    Trades; 
    update TimestampPrice:Timestamp from Prices/let's me track which price gets joined 
]

......我得到錯誤的結果：

TradeID Stock Timestamp    TimestampPrice    Bid  Ask 
1  GOOG 2014.03.03 09:13:59.054 2014.03.03 08:05:09.325 102.35 102.45 
2  GOOG 2014.03.03 09:28:12.003 2014.03.03 08:05:09.325 102.35 102.45 
3  GOOG 2014.03.03 09:28:18.199 2014.03.03 08:05:09.325 102.35 102.45 
4  GOOG 2014.03.03 09:52:03.628 2014.03.03 08:05:09.325 102.35 102.45 
5  GOOG 2014.03.03 11:18:52.629 2014.03.03 10:31:45.043 102.24 102.35 
6  GOOG 2014.03.03 11:33:52.021 2014.03.03 10:31:45.043 102.24 102.35

Timestamp顯示交易的時間，同時TimestampPrice顯示，被加入了價格數據的時間戳。儘管價格數據大約每30秒鐘滴答一次，aj的結果加入距離實際交易幾個小時的價格！例如，TradeID=1的交易價格爲09:13:59，但價格從08:05:09加入。

另外，我發現奇怪的是加入的TimestampPrice突然從08:05:09跳到10:31:45。

我已手動檢查數據中是否存在可解決此問題的空白。

什麼可能會出錯？

來源

2014-04-08 mchen

有趣的是，我能得到這個工作正常使用你的數據。你的時間戳列是什麼類型？ – nightTrevors

我懷疑時間戳是一個混合列表，而不是時間戳類型...認爲它應該已經2014.03.03T09：13：59.054而不是2014.03.03 09：13：59.054與日期和時間之間的空間...只是要確保這不是錯別字... –

此外，還要確保時間戳列被排序爲aj假定它是 –

此外，還要確保時間戳列進行排序爲j 假定它是

- user2393012 4月9日在8:47

來源

2014-04-17 06:56:19 mchen

KDB ASOF聯接給出不正確的結果

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