KDB 2路ASOF加入（合併買入/賣出表）

Question

我以前在http://code.kx.com/svn/kx/kdb+/tick/tba.q定義的架構：

行業：價格：問：（[]時間：timespan$();sym:符號$（）;價格：float$();size: INT $ （））

我想加入投標和問表到單引號表中，但不知道如何去做。 aj []只使用表的時間列中的一個，但我需要組合兩個時間列。

E.g.

投標

time  size price 
---------------- 
10:00:00 10 0.05 
10:00:03 10 0.06 
10:00:06 20 0.06 

問

time  size price 
---------------- 
10:00:00 10 0.06 
10:00:02 10 0.07 
10:00:04 20 0.07 

結果應該是：

time  bs bprc as aprc 
-------------------------- 
10:00:00 10 0.05 10 0.06 
10:00:02 10 0.05 10 0.07 
10:00:03 10 0.06 10 0.07 
10:00:04 10 0.06 20 0.07 
10:00:06 20 0.06 20 0.07 

就是採用這種TBA模式的人？它更緊湊並且可以大大節省磁盤空間，但是我發現它在查詢方面不太靈活。如果我想每天獲得平均點差，那我該怎麼做呢？

謝謝！

Answer 1

你不需要aj來實現你想要的。 uj與fills組合將做的工作：

b: 1!`time`sym`bs`bprc xcol bid/convert bid to a keyed table 
a: 1!`time`sym`as`aprc xcol ask/convert ask to a keyed table 
ba: `time xasc b uj a/join them and sort by time 
/forward fill the missing prices 
select time, sym, fills bs, fills bprc, fills as, fills aprc from ba 

希望這有助於。

更新。如果您需要通過time和sym爲@ user2393012支持多個符號，那麼你應該小組建議：

b: 2!`time`sym`bs`bprc xcol bid/convert bid to a keyed table 
a: 2!`time`sym`as`aprc xcol ask/convert ask to a keyed table 

然後：

ba: `time xasc b uj a/no change here 
ungroup select time, sym, fills bs, fills bprc, fills as, fills aprc by sym from ba 

的想法是，你申請fills到值中的每個只會阻止價格從符號邊界外泄漏。

Answer 2

您可以使用聯合聯接來完成此操作。

q)bid 
time     sym bsize bprice 
-------------------------------------- 
0D10:00:00.000000000 AAPL 10 0.05 
0D10:00:03.000000000 AAPL 10 0.06 
0D10:00:06.000000000 AAPL 10 0.06 

q)ask 
time     sym asize aprice 
-------------------------------------- 
0D10:00:00.000000000 AAPL 10 0.06 
0D10:00:02.000000000 AAPL 10 0.07 
0D10:00:04.000000000 AAPL 10 0.07 

q)0!update bsize:fills bsize, bprice:fills bprice, asize:fills asize, aprice:fills aprice from `time xasc (2!bid) uj (2!ask) 

time     sym bsize bprice asize aprice 
--------------------------------------------------- 
0D10:00:00.000000000 AAPL 10 0.05 10 0.06 
0D10:00:02.000000000 AAPL 10 0.05 10 0.07 
0D10:00:03.000000000 AAPL 10 0.06 10 0.07 
0D10:00:04.000000000 AAPL 10 0.06 10 0.07 
0D10:00:06.000000000 AAPL 10 0.06 10 0.07 

UPDATE

由於UJ是由時間和符號鍵表，以便工會聯同符號柱太