如何從TTR添加SD到VWAP？

Question

這些天我經常使用偉大的TTR軟件包。這真的是大部分我想象的我需要的東西。我希望使用VWAP函數，並添加一些當前的功能。我想獲得VWAP周圍的標準偏差（sd）帶。如何以最多（計算）有效的方式做到這一點？

所有的想法/提示/資源指針高度讚賞。

Answer 1

的結果只是用布林帶（BBands）從VWAP：

require(quantmod) 
getSymbols('SPY') 
v <- VWAP(Cl(SPY),Vo(SPY)) 
b <- BBands(v) 
plot(v) 
lines(b[,'dn'], col='red') 
lines(b[,'mavg'], col='blue') 
lines(b[,'up'], col='red')