R根據adjustOHLC（）和Ad（）

根據以下兩個計算得出的Quantmod在年度回報中的差異我得到的數字非常接近但存在細微差異。這是由於四捨五入嗎？（數據從雅虎下載）R根據adjustOHLC（）和Ad（）

getSymbols("0005.hk") 
yearlyReturn(Ad(`0005.HK`)) 
      yearly.returns 
2007-12-31 -0.06995571 
2008-12-31 -0.43571264 
2009-12-31  0.22058512 
2010-12-31 -0.10458219 
2011-12-30 -0.25523618 
2012-12-31  0.38690270 
2013-12-31  0.04151717 
2014-12-31 -0.11737805 
2015-12-31 -0.15820108 
2016-01-06 -0.04281099 
yearlyReturn(adjustOHLC(`0005.HK`)) 
      yearly.returns 
2007-12-31 -0.07190533 
2008-12-31 -0.43571057 
2009-12-31  0.22058133 
2010-12-31 -0.10457942 
2011-12-30 -0.25523699 
2012-12-31  0.38690493 
2013-12-31  0.04150802 
2014-12-31 -0.11737174 
2015-12-31 -0.15820416 
2016-01-06 -0.04281099 

getSplits("0005.hk") 
[1] NA

使用quantmod版本0.4-5 和R版本3.2.3

來源

2016-01-07 New_code

是的，這是由於四捨五入。原始雅虎數據中的調整列只有3個小數位的精度。計算出的調整價格更精確。舉例說明：

R> head(merge(Ad(`0005.HK`),Cl(adjustOHLC(`0005.HK`)))) 
      X0005.HK.Adjusted X0005.HK.Close 
2007-01-01   135.014  135.0135 
2007-01-02   135.961  135.9610 
2007-01-03   137.098  137.0980 
2007-01-04   136.245  136.2452 
2007-01-05   135.866  135.8663 
2007-01-08   134.824  134.8240

來源

2016-01-07 06:28:42

R根據adjustOHLC（）和Ad（）

回答

相關問題