計算夏普比率

我試圖計算的Java夏普比率，但我在努力尋找一個「正確」的數據集，結果測試計算夏普比率

指的http://www.hedgeco.net/blogs/2008/07/30/explaining-the-sharpe-ratio-again/

投資證券變動月報表

Jan Feb Mar Apr May June Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
1.64 5.85 9.22 3.51 -0.88 1.07 13.03 9.4 10.49 -5.08 n/a n/a

無風險利率5％

但是，我不能讓他得到了什麼（2.56，而不是我有2.67舍入誤差？）

這是計算夏普比率的正確方法（或普遍接受的方式）嗎？

我的代碼（使用Apache的公地數學計算統計）

DescriptiveStatistics stats = new DescriptiveStatistics(); 
    for(double item : returns) { 
     stats.addValue(item); 
    } 

    double mean = stats.getMean(); 

    double std = stats.getStandardDeviation(); 

    double sharpeRatio = (mean - (riskFreeReturn/12))/std * Math.sqrt(12); 

    System.out.println("sharpeRatio="+ sharpeRatio);

來源

2010-07-17 portoalet

首先，夏普比率是「計量經濟學」領域的又一個騙局。其次，你確定你正在計算標準偏差嗎？ – 2010-07-17 03:11:40

我正在使用apache.commons.math庫來計算std偏差。所以我認爲這是正確的？ – portoalet 2010-07-17 03:21:20

@Hamish - Sharpe Ratio是投資術語，而不是計量經濟學。 – mob 2010-07-17 03:22:25

從the calculations文章的鏈接，你有正確的答案，文章顯示錯誤的結果。

來源

2010-07-17 03:30:19 mob

規則DescriptiveStatistics類正在使用無偏估計器（基於commons-math包中的Variance.java上的評論） – portoalet 2010-07-17 07:42:24

@portoalet - 這就是我也發現了，所以我改變了我的答案。 – mob 2010-07-17 21:22:10

計算夏普比率

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