從statsmodels.WLS獲取西格馬零數

Question

我已成功運行statsmodels.WLS(Y, X, weights=1/cov)，其中cov是觀察值的平方標準誤差向量，它與內生/響應變量/迴歸的形狀（Y）匹配。

我從結果要的是西格瑪零值，它是（v^TWV /自由度），的平方根其中v是殘差向量，並且W¯¯是重矩陣，但我不知道如何得到它，並且文檔對我的幫助不大，大概是因爲術語不同。我應該在結果對象中尋找什麼？

我知道那裏的數值，因爲results.bse爲參數估計提供了正確的標準誤差，如果沒有西格瑪零，就無法獲得這些誤差。

Answer 1

加權剩餘方差可用作結果實例，scale和mse_resid的屬性。看到http://statsmodels.sourceforge.net/devel/generated/statsmodels.regression.linear_model.RegressionResults.html

>>> resw.scale 
0.99139414802065384 
>>> resw.mse_resid 
0.99139414802065384 

>>> np.dot(resw.wresid, resw.wresid)/resw.df_resid 
0.99139414802065384 

>>> (resw.resid * resw.model.weights * res.resid).sum()/resw.df_resid 
0.99139414802065395 

你需要，如果你想要的標準偏差取平方根。