對於v2andv3commoditycombined
的每個級別,您究竟希望您的Y軸和您的X軸是什麼?由於您將圖分割爲v2andv3commoditycombined
,因此您顯然不能將其用作您的一個座標軸。
讓我們假裝你只是想在Y軸上做傳統殘差並在X軸上擬合值,在98個層次中的每一個的單獨繪圖中。您可以更改代碼以繪製您想要繪製的任何圖。
按照?plot.lme
,你會做這樣的事情:
plot(meef1,resid(.,type='pearson',level=1)~fitted(.,level=1)|v2andv3commoditycombined);
確保你伸出你的繪圖窗口提前,這樣它的好,大,否則你可能會得到一個錯誤,說一些關於利潤。下面可能會產生更好看,情節:
plot(meef1,resid(.,type='pearson',level=1)~fitted(.,level=1)|v2andv3commoditycombined,pch='.',cex=1.5,abline=0);
由於這是不是從你的問題我繼續假設你有興趣在個人層面殘差(即明確每個數據點與預測的多少不同給定其隨機變量的值),並且在隨機公式中有一個嵌套級別。如果您需要總體殘差(即每個數據點與平均預測值有多少差異),請將level
這兩個實例更改爲level=0
。如果您有K嵌套級別,請將它們更改爲level=
K並祝您好運。
我還假設你想要標準化的殘差(因爲你可以使用便利的經驗法則,絕對值大於3是可能的異常值,而不管原始數據的尺度是多少)。如果不是,請參閱?residuals.lme
以獲取type
參數的其他有效選項。
哦,你的變量的名稱所暗示的,你正在尋找某種金融時間序列。如果是這樣,看看ACF(meef1)
看看是否有很多自相關。如果有的話,你可以通過修改一個模型來解決這個問題,其中響應(Y)變量是原始變量的diff(...)
。如果你看到的是殘差的殘差,你可以考慮在進行差異化之前對你的響應變量進行對數變換。
請提供樣本數據集和代碼。 http://stackoverflow.com/questions/5963269/how-to-make-a-great-r-reproducible-example –