DEoptim策略選擇

Question

我不確定這是否與編程相關，但是使用DEoptim查看了金融投資組合環境中的並行優化演示，如here所示。

我通過查看給出的演示文稿here和here發現的。

而且似乎strategy使用的是strategy=6，有沒有什麼特別的原因，爲什麼這個比其他人「更好」呢？它是否更快地達到全球最小值？是否對投資組合優化問題特別有用？

同樣作爲一個單獨的註釋，如何加載到演示中建議的rda文件中，即使用here。因爲點擊下載時，我得到10y_return.gz文件，但不知道如何將它讀入R ...有關這方面的幫助將不勝感激。

Answer 1

strategy=6是Zhang和Sanderson（2009）的自適應差異進化。如果控制參數c非零，則交叉和突變將在優化期間進行調整。這通常可以加快特別困難的目標函數/約束的收斂速度，就像受限制的投資組合優化示例一樣。

我點擊下載鏈接時得到10y_return.rda。如果你真的得到一個.gz文件，那麼你只需要先解壓縮它。