尋找相關或可推薦的股票

Question

我有一個日常閉市價格和黃金，石油等商品價格表。我想找到哪些股票與其他股票或商品密切合作。

我在哪裏開始做這種類型的分析 - 我知道的Java，SQL，Python和Perl和R.

一點點

願意在必要時購買和學習新的工具，像Matlab。

任何指導將不勝感激。

這不是一個家庭作業問題。

謝謝..

Answer 1

你正在尋找的技術稱爲cointegration。在計算兩個時間序列的協整時，語言並不重要，所以請使用任何你喜歡的東西。

我不同意計算不成問題的其他答案。能夠計算不同時間序列之間潛在的數十億協整係數是一個巨大的問題。使用高度優化的庫是至關重要的。然而this article在R中的協整檢驗應該讓你開始。

同時結算quant.stackexchange.com獲取更多關於定量金融的信息。

Answer 2

我在哪裏開始做這種類型的分析

如果我是你，我會通過searching Google Scholar for the word "comovement"啓動。並非所有事情都直接相關，但有相當多的東西是相關的。

通過查看論文和搜索一些更多，你應該更清楚地瞭解什麼類型的統計方法學習。

我同意本博爾克，計算工具在這一點上不是主要問題。

Answer 3

試試這個：

http://www.sectorspdr.com/correlation/

http://www.etfscreen.com/corr.php

http://correlate.googlelabs.com/faq

https://quant.stackexchange.com/questions/1027/correlation-and-cointegration-similarities-differences-relationships/1038#1038