溜索捆綁昨天的數據

我通過添加下面的$ ZIPLINE_ROOT目錄extenstion.py創建自定義的基本雅虎包：溜索捆綁昨天的數據

equities = { 
    'AAPL', 
    'QQQ', 
} 
register(
    'test-bundle', # name this whatever you like 
    yahoo_equities(equities), 
)

，當我運行包攝取一切都很好。

zipline ingest -b test-bundle 

zipline bundles

產生輸出（我只是跑了一秒鐘前）

test-bundle 2016-12-10 20:13:11.014192

很大，一切都按預期工作。

當我運行溜索用2周的一些基本策略：

zipline run -f ./test_algo.py --start 2016-12-01 --end 2016-12-9 -o output.pickle --bundle test-bundle

運行，直到它到達週四（2016年12月8日）日期：

Traceback (most recent call last): 
File "/usr/local/lib64/python3.5/site-packages/pandas/core/indexing.py", line 1325, in _has_valid_type error() 
File "/usr/local/lib64/python3.5/site-packages/pandas/core/indexing.py", line 1320, in error (key, self.obj._get_axis_name(axis))) 
    KeyError: 'the label [2016-12-08 00:00:00+00:00] is not in the [index]' 

    During handling of the above exception, another exception occurred: 
    .... zipline stack trace

，但如果我運行：

zipline run -f ./test_algo.py --start 2016-12-01 --end 2016-12-7 -o output.pickle --bundle test-bundle

然後我得到預期的成功輸出：

[2016-12-10 20:17:11.519059] INFO: Performance: Simulated 5 trading days out of 5. 
[2016-12-10 20:17:11.519495] INFO: Performance: first open: 2016-12-01 14:31:00+00:00 
[2016-12-10 20:17:11.519770] INFO: Performance: last close: 2016-12-07 21:00:00+00:00

任何想法爲什麼我的軟件包正在下載到T-2數據。我預計會看到12/8和12/9的數據，市場是開放的，這是正常的日子，我在那些日子看到雅虎財經的數據。

謝謝 -

來源

2016-12-10 user1772250

這是因爲基準收益都無法使用，並且只可從T-2的基礎上，包括一個交易日。（IE：如果你在星期一上午運行它，那麼星期四的數據將可用，並且你可以運行一個模擬直到星期五）如果你運行在星期六/星期日基準的最後一天是星期三，並且最新的模擬日是星期四。

可能的解決方案：

修改溜索是能夠把基準關閉
修改溜索從捆綁使用任何股票爲基準（和只是默認股票索引）

當前的解決方法：

修改：./zipline/gens/tradesimulation.py

，並設置：

def handle_benchmark(date, benchmark_source=self.benchmark_source): 
    algo.perf_tracker.all_benchmark_returns[date] = 1

這樣它不檢查是否有數據，只是總是基準

返回1

來源

2016-12-12 16:54:28 user1772250

溜索捆綁昨天的數據

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