具有多個滯後自變量的線性迴歸

我想對多個滯後自變量進行線性迴歸。我試圖自動化指定滯後數的部分，即1,3,5等。會自動更新下面的代碼，並提供結果在上一步中定義的滯後。我的代碼沒有任何「滯後」自動操作如下。在這種情況下，我指定了2個時滯：具有多個滯後自變量的線性迴歸

base::summary(stats::lm(ABX_2000$Returns ~ stats::lag(as.ts(ABX_2000$Returns),1) + 
           stats::lag(as.ts(ABX_2000$Returns),2)))

此代碼有效！

予定義的函數如下::

# function to accept multiple lags 
lm_lags_multiple <- function(ds,lags=2){ 
    base::summary(stats::lm(ds ~ paste0("stats::lag(as.ts(ds,k=(", 1:lags, ")))", collapse = " + "))) 
} 
# run function 
lm_lags_multiple(ds=ABX_2000$Returns,lags=2)

在運行上述功能，收到錯誤消息指出：

可變長度是不同的。

我不知道如何解決這個錯誤？在R中是否有與Python中等價的lambda函數？

來源

2017-07-14 Seb

滯後的載體是比原來更短，通過的量落後。您可能需要用零填充滯後系列的開始，以使它們具有相同的長度。 –

你好@AndrewGustar。我對R很新，也不確定如何解決這個問題。 paste0函數[paste0（「stats :: lag（as.ts（ds，k =（」，1：lags，「）））」，collapse =「+」）]返回[1]「stats :: lag（ as.ts（ds，k =（1）））+ stats :: lag（as.ts（ds，k =（2））））。將此結果分配給變量會導致相同的錯誤。感謝您的幫助。 – Seb

讓我們試試這個代碼：

lm_lags_multiple <- function(ds,lags=2){ 
    lst <- list() 
    for (i in 1:lags){ 
    lst[i] <- paste0("stats::lag(as.ts(ABX_2000$Returns),",i,")") 
    } 
    base::summary(stats::lm(as.formula(paste0("ds ~",paste(Reduce(c,lst), collapse = "+"))))) 
}

請不要忘記，讓我們知道它的工作:)

來源

2017-07-14 08:32:58 Prem

謝謝。我需要解決另一個問題，但很高興知道解決方案 – Seb

具有多個滯後自變量的線性迴歸

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