Gretl - 測試alpha和beta

Question

我已經做了一個普通的最小平方與excel數據集。現在我想使用0.05％的錯誤概率測試α對值0和β對值1的影響。

如何在gretl中做到這一點？

我很感謝您的回答！

Answer 1

我編輯你的文章添加一個gretl標誌，希望我們也會有更多的gretl用戶。

現在回答您的問題，您需要處理模型中的一般線性限制並計算相關的F檢驗。

因此，與格蕾特做到這一點，你可以做這樣的事情使用格里塔腳本語言hansl：

open murder_rates 
ols executions const income lfp southern --quiet 

restrict 
b[income]=0 
b[lfp]=1 
end restrict 

，我們有以下結果

## Restriction set 
## 1: b[income] = 0 
## 2: b[lfp] = 1 

## Test statistic: F(2, 41) = 29633.7, with p-value = 1.6337e-65 

## Restricted estimates: 

##    coefficient std. error t-ratio p-value 
## --------------------------------------------------------- 
## const  -53.0056  0.370949 -142.9  3.29e-59 *** 
## income  0.00000  0.00000  NA  NA  
## lfp   1.00000  0.00000  NA  NA  

## Standard error of the regression = 2.4606 

如果你想做到這一點的輕鬆用R檢查car包（linearHypothesis函數）