如何使用Math.NET計算樣本的自相關

Question

顯然，Math.Net庫不包含用於獲取樣本自相關的函數。

如何使用相同的庫實現這一目標？

Answer 1

功能：

double ACF<T>(IEnumerable<T> series, int lag, Func<T, double> f) 

在 MathNet.Numerics.Statistics.Mcmc

計算的自相關。

使用它的一個例子是在unit test。

從它一個片段是：

var series = new double[length]; 

for (int i = 0; i < length; i++) 
{ series[i] = RandomSeries(); } 

double result = MCMCDiagnostics.ACF(series, lag, x=>x*x);