Pull從XTS對象的月份的第一個工作日返回使用R

Question

對R而言，我很新，所以如果在解釋這個問題時遇到任何術語錯誤，我都會很抱歉。

我有一套每日退貨數據在一個csv文件中，我已經設法轉換爲一個xts對象。該數據的格式爲：

  HighYield..EUR. MSCI.World..EUR. 
2002-01-31   0.0144   0.0031  
2002-02-01   0.0056   -0.0132  
2002-02-02   0.0373   0.0356  
2002-02-03   -0.0167   -0.0644  
2002-02-04   -0.0062   -0.0332  
2002-02-05   -0.0874   -0.1112 
... 

我想創建一個腳本，會發現在每月的第一個工作日（從值的指數範圍內），然後創建一個新的XTS這些返回對象在裏面。

例如，腳本運行後，我會在格式的XTS對象：

  HighYield..EUR. MSCI.World..EUR. 
2002-01-31   0.0144   0.0031  
2002-02-28   0.0011   -0.0112  
2002-03-31   0.0222   0.0224  
2002-04-30   -0.0333   -0.0223  
2002-05-30   -0.0011   -0.0012  
2002-06-30   -0.0888   -0.0967 
... 

有人能幫助我嗎？並且如果可能的話，解釋腳本的每個部分都在做什麼。

Answer 1

得益於基礎R語言的力量，你可以這樣做在同一行：

library(xts) 
data(sample_matrix) 
x <- as.xts(sample_matrix) 
do.call(rbind, lapply(split(x, "months"), first)) 

要解釋每一步都做：

# Split the xts object into a list with an element for each month. 
x1 <- split(x, "months") 
# Loop over the list (x1) and call the first() function on each element. 
# This returns a new list where each element only contains the first observation 
# from each respective element in x1. 
x2 <- lapply(x1, first) 
# Call rbind() with all the elements of x2 as arguments to rbind() 
# Same as rbind(x2[[1]], x2[[2]], ..., x2[[N]]) 
x3 <- do.call(rbind, x2)