使用非線性迴歸補救Stata中的序列相關性

Question

我正嘗試使用nl命令在Stata中運行非線性迴歸。我運行迴歸的原因是我的數據顯示了序列相關性 - AR（1）。我使用以下命令。

nl (m = {b0}+ {b1}*lagm + {b2}*y + {b3}*r ({b10})*{b4}*lagy + ({b10})*{b5}*lagy + ({b10})*{b6}*lag2m), initial(b0 0 b1 0.9 b2 0.09 b3 -0.0055 b4 0 b5 0 b6 0.5 b10 0), if A>2 

但是，我得到的錯誤

「錯誤＃198發生在評估表達 無效‘（’ 初始值無效或部分RHS變量存在缺失值」

我曾嘗試更改初始值幾次，正如您所見，確保缺失值對於滯後變量不成問題。

最佳，

Answer 1

您需要使用variables選項。如果您不這樣做，則nl如果估計樣本包含任何缺失值，則返回代碼爲480的錯誤消息。這是第二個問題。

您的第一個錯誤代碼是r（198），因此您的語法顯示爲關閉。部分「{b3} r（{b10}） {b4} * lagy」肯定是不好的（需要一些算術運算符）並且您的if子句處於錯誤/非標準位置，儘管後者出乎意料地不成問題。

不知道更多關於您的數據的信息，以及您輸入的內容，很難確切知道發生了什麼問題，但這兩個修復程序應該有所幫助。

這裏有兩個例子可重複性，一個工程，一個失敗：

webuse sunspot, clear 
tsset time 
nl (spot ={b0}+{b1}*L.spot) if time >0, initial(b0 0 b1 0) variables(L.spot) 
nl (spot ={b0}+{b1}*L.spot{b3}) if time >0, initial(b0 0 b1 0 b3 0) variables(L.spot) 

一個你tsset你的數據，你可以使用滯後算以及代替手工創建滯後。

您也可以適應的AR（1）模型是這樣的：

arima spot, ar(1)