解決二次編程問題

Question

我想知道用計算機解決二次編程的方法（不是用手工）。我可以閱讀的任何數學材料？謝謝！

Answer 1

您想使用黑盒軟件包。實施一個強大的QP解算器是非常困難的。

您沒有提及您使用的語言，但如果是C++，QuadProg ++是輕量級且免費的。

Answer 2

可以使用某種內點法。 通常QP問題是非常特殊的，可以使用較少的一般方法，例如支持向量機中出現的QP的Platt算法。

Answer 3

如果代碼很短並且使用SVD和LU，那麼它可能是一個簡單的求解器，只存在等式約束或根本沒有約束的問題。可以使用諸如quadprog（matlab），quadprog ++（C++），mosek（matlab和C++）等工具來解決具有不等式約束的QP。 C++庫可以使用.net語言。

Answer 4

答案很大程度上取決於問題的大小以及二次函數的凸性。如果你的問題是凸的，你喜歡使用python，你可以使用cvxmod爲free。對於數學材料，還有凸形優化書freely available。對於非凸問題，硬幣或項目的包IPopt將工作以找到本地最佳解決方案。