FMIN_COBYLA約束函數（scipy optimize）

Question

我在Scipy Optimize上，使用fmin_cobyla函數。我掙扎着寫約束函數是：

1. 確保所有項目相加爲1
2. 確保所有項目> = 0

沒有人有見解？例如，對於fmin_slsqp，我有一個函數：

def w_constraint(w, v, x0, x1): 
    return np.sum(w) - 1 

以及函數中的界限。

但這些對cobyla無效。

Answer 1

將您的平等形式化爲不等式對。含義：

• x == y變爲：
  • x >= y
  • x <= y = -x >= -y

當然，這可能引入數值麻煩（傷害許多種解算器），但我看到這在COBYLA接口的多個實現中（使用等式約束支持實現像這樣）。

從NLopt文檔的註釋：

（底層COBYLA代碼僅支持不等式約束等式約束被自動轉換爲對不等式約束，其在該算法的情況下，似乎不引起。問題）。