GPGPU上的金融應用程序

Question

我想知道使用GPGPU可以實現哪種金融應用程序。我知道使用CUDA在GPGPU上使用蒙特卡洛模擬進行期權定價/股票價格估算。有人可以列舉利用GPGPU在金融領域的任何應用程序的各種可能性，

Answer 1

F＃中使用了很多在金融，所以你可能會檢查這些鏈接

http://blogs.msdn.com/satnam_singh/archive/2009/12/15/gpgpu-and-x64-multicore-programming-with-accelerator-from-f.aspx

http://tomasp.net/blog/accelerator-intro.aspx

Answer 2

答疑你的問題的補充：涉及會計的任何事情都無法在GPGPU上完成（或者二進制浮點，就此而言）

Answer 3

高端GPU正在啓動以提供ECC內存（嚴格考慮財務和軍事應用）和高精度類型。

但現在真的是關於蒙特卡羅的一切。

你可以去workshops就可以了，從他們的描述看，它會專注於蒙特卡羅。

Answer 4

基本上，任何需要大量並行數學才能運行的東西。正如您最初所說的那樣，蒙特卡洛將選項無法用封閉式解決方案進行仿真是很好的選擇。任何涉及大矩陣和操作的東西都是理想的;畢竟，3D圖形使用了很多矩陣數學。

考慮到許多交易者桌面有時爲了驅動多個監視器（可能具有視頻饋送，有限的3D圖形（波動表面等））而具有「工作站」級GPU，對於運行一些定價分析是有意義的GPU，而不是將責任推到計算網格上;在我的經驗中，計算網格經常在銀行中的所有人試圖使用它們的重量下掙扎，並且一些網格計算產品不值得期待。

除了這個特殊問題之外，使用GPU可以輕鬆實現更多功能，因爲與常規CISC CPU相比，指令集和管線在功能範圍上更受限制。

收養的問題一直是標準化的問題之一; NVidia擁有CUDA，ATI擁有Stream。大多數銀行都有足夠的供應商鎖定來處理，而無需將其衍生分析（許多人認爲是非常敏感的IP）掛鉤到gfx卡供應商的加速技術中。我認爲OpenCL作爲開放標準的可用性可能會改變。

Answer 5

一個良好的開端將可能檢查NVIDIA的網站：

• CUDA's Finance Showcases
• CUDA's Finance Tutorials

Answer 6

有跡象表明，可以對GPU在各個領域中運行許多金融應用，包括定價和風險。有些鏈接來自NVIDIA的Computational Finance頁面。

蒙特卡洛確實是許多人最明顯的出發點。蒙特卡羅是一個非常廣泛的應用程序類，其中許多都適用於GPU。還有許多基於晶格的問題可以在GPU上運行。明確的有限差分方法運行良好，實現起來很簡單，在NVIDIA網站和SDK中都有很多例子，它也用於石油代碼很多很多的材料。根據問題的確切性質，隱式有限差分方法也可以很好地工作，Mike Giles在他的site上有一個3D ADI解算器，它也有其他有用的財務資料。

GPU也適用於線性代數類型問題，尤其是在可以將數據保留在GPU上以執行合理工作的情況下。 NVIDIA爲cuBLAS提供了CUDA工具包，您也可以獲得cuLAPACK。

Answer 7

使用GPU會對您的應用程序的架構，部署和維護帶來限制。 在您投入此解決方案的努力之前，請三思。 例如如果您在虛擬環境中運行，則需要所有物理機器都安裝GPU硬件，並且需要特殊的vGPU硬件和軟件支持許可證。 如果您決定在雲端託管您的服務（例如Azure，亞馬遜），該怎麼辦？ 在許多情況下，提前構建體系結構以支持擴展並且靈活且可擴展（當然有一些開銷），而不是儘可能地從硬件擴展和擠壓。