轉移

Question

我獲得的傳遞函數的模型函數置信區間估計來預測的$ $ y_t其爲值：

$$ y_t - \畝= \壓裂{0.0034 + 0.0024B^9} {1 - 0.9B} x_ {t-9} + \ frac {1} {1 + 0.6B} a_t $$

我用SAS獲得了這個模型，每個參數估計爲T-Student分佈，每個參數的標準偏差也是可用的。 $ x_t $是輸入參數，$ a_t $是白噪聲。

我獲得了$ y_t $與不同情景分配值的預測。另外，我需要預測值的置信區間，但我不知道如何計算它們。 請指導我如何根據獲得的公式或SAS命令計算它們。

感謝， 阿夫欣

Answer 1

如果我正確地讀這篇文章，您已經創建了一個時間序列模型中使用外部輸入的傳遞函數預測，但想獲得您的預測置信區間。

你可以把你的模型PROC ARIMA，並要求輸出得到所有的信息：

proc arima data=have; 
    identify var=y crosscorr=(x1 x2 x3); 
    estimate input=((1)x1 /(2)x2 3$x3); 
    forecast lead=12 out=Output_Dataset; 
run; 

其中，

(1)x1有1

/(2)x2一個分子因素是分母因素的2

3$x3回移3滯後

如果您既有分子因子也有分母因子，並且還想回溯3次滯後，則可以編寫例如3$(1)/(2)x3。

PROC ARIMA自動假定您正在使用條件最小二乘估計。如果您想使用最大似然估計，請在estimate聲明中指定method=ML。

您可以使用步驟forecast中的alpha=選項來指定置信區間的alpha值。否則，它將假定alpha=0.05。

數據集Output_Dataset將爲您提供置信區間，預測等。