QuantLib：碰到收益率曲線

有誰知道如何替換收益率曲線對象中的值來重估債券（以獲得部分持續時間）？我想你可以重新做所有這些步驟，但似乎有一個更好的方法來適當調整它？QuantLib：碰到收益率曲線

http://khandrikacm.blogspot.com/2014/03/usd-yield-curve-building-using-python.html

2017-09-21 user6142489

如果設置是爲你鏈接的頁面，那麼它的寫入（例如）一樣簡單：

swaps[(5,Years)].setValue(0.016)

設置新的值將導致曲線被標記爲過時：下次您向債券要求其價值時，曲線將自動重新計算，債券將返回更新後的價格。

另請參閱QuantLib: Building Key Rate Risks瞭解如何以不同方式碰撞曲線。

來源

2017-09-22 13:43:53

謝謝路易吉。在參照上面的代碼中，我發現了一種奇怪的結果，其中 'BP = 0.0001 shock_term =（5，年）互換[shock_term] .setValue（bbg_value（ 'USSW5 Curncy'）） REF =互換[shock_term]。價值（）互換[shock_term] .setValue（BP * 5）新=互換[shock_term]。價值（）' 保持返回一個 '新' 值，該值是不是對應於所述一個新的setValue（）更改。換句話說，無論我把'swaps [shock_term] .setValue（）'放在什麼位置，它似乎都會停留在先前測試的值上。我需要重置一些東西嗎？我嘗試在你的YouTube教程中使用'ref'。 – user6142489

道歉這個問題的格式有多醜 - 如果這是最簡單的，我可以重新發布爲另一個問題。 – user6142489

QuantLib：碰到收益率曲線

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