Quantlib使用固定參數的模型重建債券曲線

Question

我是使用QuantLib的新用戶。我想用NS模型的一些參數構建債券曲線。我找到的只是另一種方式，給一些債券並獲取參數。例如，我想用NS參數[0.03; -0.02; 0; -0.30; 0.17; 0.08。

我試圖使用「setPricingEngine」或「DiscountingBondEngine」我什麼都不幸。

任何評論將是非常有益的。

謝謝

Answer 1

目前沒有這種可能性。要啓用它，你可以這樣做：

• 添加一個構造函數的NelsonSiegelFitting類，它的參數和使用它們來填補solution_陣列;
• 向FittedBondDiscountCurve類中添加一個構造函數，該構造函數採用預先構建的擬合方法並且沒有綁定。
• 修改calculate方法FittedBondDiscountCurve，以便它在沒有給出債券時跳過優化。

這樣，您可以用期望的參數建立NS擬合，將其傳遞給曲線，然後在折扣引擎中使用該曲線。

如果您管理它，請考慮將您的更改提供給圖書館。