分割數量算法（證券交易所訂單）

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我有一個問題，我需要在一定數量的收件人之間分割多個（數千個）數量，以便每個數量必須分成整數並使用相同的比例。我需要找到一個代碼實現這個可靠和高效（不，我們都？:-)）分割數量算法（證券交易所訂單）

這是爲了解決在金融市場（證券交易所訂單）的問題，其中一個訂單可能會得到成千上萬的「填充」並且在一天結束時必須分配給少數客戶，同時維持訂單的平均價格。這裏有一個例子：

累計訂貨量爲37300個

數量聯交所

執行1. 16700股在填充價格75.84

執行2. 5400股以填補價75.85

填寫

執行3. 4900股價格填補75.86

執行4. 10300股股票價格填補È75.87

總計37300股填充在平均價格=（16700 * 75.84 + 5400 * 75.85 + 4900 * 75.86 + 10300 * 75.87）/ 37300 = 75.85235925

假設我需要3個客戶之間分配這些量即：

客戶端1：15000股

客戶機2：10000股

Client3：12300股

EA CH執行必須單獨分開（我不能只取每個客戶售價爲均價請求的數量）

我首先想到的是按比例分割每個：

客戶端1獲取37300分之15000= 0.402144772

客戶端2得到37300分之10000= 0.268096515

客戶端3獲取三萬七千三百分之一萬二千三百= 0.329758713

，這將導致

客戶端1 - 15000客戶端2 - 10000 Client3 - 12300 比：0.402144772比：0.268096515比：0.329758713

拆分（很抱歉的格式 - 這是我能在帖子編輯器做的最好的）

+-------------+-------------+-------------+ 
| Client 1 | Client 2 | Client 3 | 
+-------------+-------------+-------------+ 
| 6715.817694 | 4477.211796 | 5506.970509 | 
| 2171.581769 | 1447.72118 | 1780.697051 | 
| 1970.509383 | 1313.672922 | 1615.817694 | 
| 4142.091153 | 2761.394102 | 3396.514745 | 
+-------------+-------------+-------------+ 
| Totals:  |    |    | 
|  15000 |  10000 |  12300 | 
+-------------+-------------+-------------+

這個問題是，我不能分配數量給客戶端，所以我需要一個智能算法來調整數量，使得這些分割的小數部分爲0.我明白，在許多情況下這可能是不可能的，所以這個要求可以放鬆一點，這樣某個客戶可以獲得更多（或更少）的收益。

是否有人知道我可以用作此問題的起點的算法？

來源

2012-09-17 Tom Koberle

這個問題似乎有點太大的範圍爲stackoverflow。解決整個問題真的有點太多了。如果您在處理這個問題時遇到了更具體的問題，那麼這個問題更適合本網站。 – Servy

@Servy，太大？我認爲如果它的措辭是「如何在7等分中拆分41，所以每個都得到整數6,6,6,6,6,6,5？」它不會得到這麼多downvotes ... –

是的，這就是你張貼太多的信息:-) –

除了最後一個數字（可能最小）之外，您可以舍入所有數字（ratio [n] * totalQuantity）最後一個必須是totalQuantity - 其他數字的總和。這將爲您提供整數數量，同時具有與您選擇的比率接近的正確總數。

來源

2012-09-17 16:25:36

夠簡單。謝謝。我仍然很好奇舍入誤差是否會達到平均價格不再一致的程度 –

試着從另一個角度來看待它。你已經知道每個客戶有多少份額。你想計算每個公司必須支付的公平總額，並且在沒有舍入錯誤的情況下執行此操作。

因此，您希望總計美元金額沒有舍入問題，即精確到0.01。

然後可以使用美元金額計算價格並顯示爲所需的精度。

相反（計算價格，然後派生金額）將始終產生與美元金額四捨五入的問題。

假設價格爲每100個單位，這裏是實現這一點的一種方法：

計算爲訂單（合計$ 16,700名* 75.84/100 + 5400 * 75.85/100 + 4900 * 75.86/100 + 10300 * 75.87/100）= $ 28,292.93
分配所有客戶端除1，基於所述比率的數量有序/填充量：

客戶端2 = $ 28,292.93/37300 *萬= $ 7,585,24 價格= 7,585,24/10,000 * 100 = 75.8524。

客戶端3 = $ 28,292.93/37300 * 12300 = $ 9,329.84 價格= $ 9,329.84/12300 * 100 = 75.85235772

計算最後一個客戶端的剩餘$$$：

$ 28,292.93 - （ 7,585,24美元+ 9,329.84美元）= 11,377.85美元。 Price = $ 11,377.85/15,000 * 100 = 75.85233333

這裏我隨意挑選了客戶1，其中最大數量的客戶是剩餘計算的對象。

來源

2012-09-17 16:39:07

分割數量算法（證券交易所訂單）

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