如何使用MATLAB將AIC標準應用於時間序列數據？

Question

作爲計量經濟學工具箱的一部分，我如何將AIC標準應用於使用MATLAB的時間序列數據。

有什麼辦法可以不使用GARCH功能，如garchfit。 如果AIC的唯一方法是應用GARCH函數，參數的數量是什麼意思？

Answer 1

Eventhough我不熟悉的GARCH模型，這裏有一個如何使用AIC/BIC的模型選擇（基於文檔中的例子）的例子：

load Data_MarkPound 
dem2gbp = price2ret(Data); 

%# fit model with specification parameters spec1 
spec1 = garchset('P',1, 'Q',1, 'Display','off'); 
[coeff1,errors1,LLF1] = garchfit(spec1, dem2gbp); 
numParams1 = garchcount(coeff1); 
%#garchdisp(coeff1,errors1) 

%# fit model with specification parameters spec2 
spec2 = garchset('P',2, 'Q',1, 'Display','off'); 
[coeff2,errors2,LLF2] = garchfit(spec2, dem2gbp); 
numParams2 = garchcount(coeff2); 
%#garchdisp(coeff2,errors2) 

%# find the best model with the smallest AIC/BIC 
numObsv = length(dem2gbp); 
[AIC1,BIC1] = aicbic(LLF1, numParams1, numObsv) 
[AIC2,BIC2] = aicbic(LLF2, numParams2, numObsv)