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我想驗證並檢查我的數據中的ARIMA模型,其結果爲(0,1,1)x(0,1,1)_12。 R中的ARIMA檢查和驗證
我想確定這種模型的參數與R和做出交叉預測後。 我已經申請:
parameters <- arima(x1_1_12, c(0, 1, 1),
seasonal = list(order = c(0, 1, 1), period = 12)))
Coefficients:
ma1 sma1
-0.4018 -0.5569
s.e. 0.0896 0.0731
sigma^2 estimated as 0.0002543: log likelihood = 353.96, aic = -701.92
我想獲得p值和估計模型參數,最後檢查模型。 謝謝!