R中的健壯ARIMA配件

Question

是否有人知道R 中是否有任何功能/包可用於ARMA時間序列模型的穩健擬合（例如，類似於S-PLUS中的 函數arima.rob（））？

我試過在google搜索並找到TS中的TSA包，如果有人使用TSA包？

該軟件包中的arima函數是否比r的核心arima函數強健？

Answer 1

是的，它更健壯。您可以檢查link的文檔，您會發現TSA中的arimax函數是核心中的arima函數的擴展，該函數說明了創新和附加的異常值。

您還可以使用detectAO來檢測添加劑異常值（AO）和detectIO以檢測創新異常值（IO）。